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标题: 蒙玺投资（量化）2020年暑期实习招聘 [打印本页]

作者: 不说 时间: 2020-7-8 11:55
标题: 蒙玺投资（量化）2020年暑期实习招聘
实习岗位

A.高频量化工程师

岗位职责：

1. 开发低延迟高频交易系统；

2. 基于挖掘有效因子和模型的常见手段，凝练高效的数据挖掘模式；

3. 开发高可用数据研究平台。

任职要求：

1. 扎实的数理基础和计算机基础，掌握C++、Python；

2. 深刻理解常见的算法和数据结构；

3. 享受编程、富于创造；有出色的学习研究能力，对于细节的超常洞察力。

加分项：处理过大容量数据或金融高频数据、理解常见的机器学习模型或统计模型、各类竞赛获奖

B1.量化策略研究员（Alpha方向）

岗位职责：

1.跟踪市场价格变动，独立研究总结投资逻辑，通过数据挖掘，发掘数据规律、从海量数据中挖掘有效因子；
2.与基金经理合作开发策略研发辅助工具，帮助完善策略研究平台。

任职要求：

1.扎实的数理基础和计算机基础，掌握C++、Python；

2.敏锐的洞察力，既能独立思考，又能适应团队协作；

加分项：有顶级的研究能力，在顶级期刊会议发表论文、各类竞赛获奖及有相关策略研究经历者优先。

B2.量化策略研究员（高频方向）

岗位职责：

1.基于国内股票和各类衍生品的Tick数据，研究分析市场微观结构并提取有效特征；

2.运用统计手段分析市场数据以及实盘交易结果，协助量化交易团队设计交易模型；

3.在独立研发出有效特征因子的基础上，构建完整量化策略，在公司自主回测平台上进行策略优化；

4.进行必要的数据清洗和挖掘工作。

任职要求：

1.扎实的数理统计编程基础；

2.深入掌握各类统计学知识，包括统计建模、时间序列分析、机器学习等；

3.熟练使用某一种编程分析语言，包括R、Python、Matlab等；

加分项：

有过大容量数据或者金融高频数据处理经验；各类竞赛获奖。

B3.量化策略研究员（CTA方向）

岗位职责：

1.协助基金经理进行期货(CTA)、期权、战术资产配置(TAA)等量化策略的模型设计与实盘交易；

2.维护以及完善量化研究平台、交易系统。

任职要求:

1.扎实的数理基础和计算机基础，掌握C++、Python；

2.有出色的自我学习能力；对数字敏感，对量化有浓厚兴趣，富有创造力和好奇心。

加分项：有顶级的研究能力，在顶级期刊会议发表论文、各类竞赛获奖及有相关策略研究经历者优先。

招聘流程：投递简历—电话面试—线上技术笔试—远程视频面试—线上签约

投递邮箱：hr@mxifund.com

简历注明：姓名-学校-专业-年级-岗位

公司网址：http://mxifund.com/

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单位简介

蒙玺投资是一家将数学统计与人工智能深入应用到数理金融领域的对冲基金公司。公司位于陆家嘴世纪金融广场，并在中国科技大学设有策略研发中心。

蒙玺投资专注于量化对冲投资领域，借助强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，形成了期货CTA、高频、股票alpha等多样化策略库, 在国内股票、期货、ETF等主流市场均取得持续稳定的投资业绩，得到客户和合作机构的高度认可。

联系方式

联系电话： 02168780985 公司传真：
公司主页： http://mxifund.com/ 招聘邮箱： hr@mxifund.com
公司地址：上海市浦东新区杨高南路799号3号楼204室

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